I. Variables aléatoires
Définition
Une variable aléatoire X est une application de l'univers Ω vers ℝ.
La loi de probabilité de X est la donnée de P(X = xi) pour chaque valeur xi.
Espérance, variance, écart-type
- E(X) = Σ xi · P(X = xi)
- V(X) = E(X²) - (E(X))² = Σ xi² · P(X = xi) - μ²
- σ(X) = √V(X)
- E(aX+b) = aE(X) + b
- V(aX+b) = a²V(X)
II. Loi binomiale B(n, p)
Loi binomiale
X suit B(n, p) si : P(X = k) = C(n,k) · pk · (1-p)n-k
où C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)
- E(X) = np
- V(X) = np(1-p)
- σ(X) = √(np(1-p))
III. Loi de Poisson P(λ)
P(X = k) = e-λ · λk / k!
E(X) = V(X) = λ
IV. Loi normale N(μ, σ²)
Loi normale centrée réduite N(0,1)
Densité : φ(x) = (1/√(2π))·e-x²/2
Propriétés de la fonction de répartition Φ :
- Φ(-x) = 1 - Φ(x)
- P(|X| ≤ 1.96) ≈ 0.95
- P(|X| ≤ 2.58) ≈ 0.99
Intervalle de confiance
Pour une proportion p estimée par f sur n observations :
IC95% = [f - 1.96√(f(1-f)/n) ; f + 1.96√(f(1-f)/n)]
V. Probabilités conditionnelles
P(A|B) = P(A∩B)/P(B)
Formule des probabilités totales : P(B) = P(A)·P(B|A) + P(Ā)·P(B|Ā)
Formule de Bayes : P(A|B) = P(A)·P(B|A)/P(B)